Método dos elementos finitos baseado em polinómios de Hermite cúbicos, para resolução da equação de Black-Scholes não linear com opções europeias - Chihaluca, Teófilo Domingos (INTERMATHS, 2021)
Foi desenvolvido um algoritmo numérico para resolver uma equação diferencial parcial generalizada de Black-Scholes, que surge na precificação de opções europeias, considerando os custos de transação. O método Crank-Nicolson é usado para discretizar no tempo e o método de interpolação cúbica de Hermite para discretizar no espaço. A eficiência e precisão do método proposto são testadas numericamente e, os resultados confirmam o comportamento teórico das soluções, que também se encontra em boa concordância com a solução exata.